Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen mit Praxiserfahrung aus den Bereichen Risikosteuerung und Vertriebssteuerung mit Verantwortung für die Steuerung der Passivprodukte und Festlegung der Mischungsverhältnisse

• Sie sind mit dem Prozess zur Ableitung der Mischungsverhältnisse für Ihre Sparkasse vertraut.
• Sie können Empfehlungen für die Steuerung des Passivgeschäftes in der Sparkassenpraxis nutzen.
• Sie erhalten Antworten auf Ihre Praxisfragen und profitieren vom gemeinsamen Austausch.

Grundsätzliches Vorgehen

• Prozess zur Festlegung von Mischungsverhältnissen
• Verantwortlichkeit für die Festlegung
• Berücksichtigung der Kapitalbindung
• Produktstrategie
• Produktunterscheidung (u. a. Relevanz)
• Abbildungsmethoden (Sockel – Staffel – Stufe)
• Berücksichtigung von Profianlegern
• Sockeldisposition (Vor- und Nachteile) vs. Misch-Mischungsverhältnisse

Analyse der Kapitalbindung (caballito)

• Vergangenheits- und Zukunftsanalyse
• Methodiken zur Ermittlung Sockelvolumen
  - Finanzmarktkrise 2007 (bzw. langfristige Volumenskalierung)
  - Volumen letztmaliger Zinszahlung
  - Hybrides Modell
  - Portfoliogranularität
  - Exkurs: SR-Vorgehen gemäß Schulungsunterlage

Analyse, Ableitung und Festlegung (Zins-)MV (ZA AVG)

• Vergleich Marge – Produktzins (Historie und Planungshorizont)
• Zinselastizitäten/Zinsreagibilität
• Blick in das System (z. B. Vorschlag MV Voraussetzung: ZA mit Produktzins; segmentspezifisch, Gesamtbetrachtung)
• Gesamtwürdigung/durchschnittliche Duration

Berücksichtigung und Auswirkung in der Steuerung

• Risikomanagement (MPR, RKR, GBS VMU, BFA3, GBS ökon. RDP)
• Vertriebscontrolling/Zinsergebnisspaltung

• Periodische Ausgleichszahlungen

Aktuelle Fragestellungen und Erörterung der vorab eingereichten Fragen

• Jürgen Becker, CP Consultingpartner AG
  Experte für Risikomanagement, Aufsichtsrecht und Gesamtbanksteuerung
• Michael Biella, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
  Referent im Fachbereich Banksteuerung
• Robert Budde, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
  Referent im Kompetenz-Center Banksteuerung

Bitte reichen Sie bis zum 8. September 2025 Ihre Fragestellungen per Mail bei michael.biella@rsgv.de (RSGV-Sparkassen) oder bei r.budde@svwl.eu (SVWL-Sparkassen) ein, damit diese bei Relevanz für alle Sparkassen im Praxisdialog erörtert werden können.

Aktuelle Entwicklungen bis zum Durchführungstermin werden bei den Inhalten berücksichtigt.