Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen, Grundsatzfragen, Steuerung und Revision, außerdem Fach- und Führungskräfte.

• Sie kennen die wesentlichen Neuerungen der Entwürfe zu CRR III und CRD VI.
• Sie können die Auswirkungen auf Kapitalbedarf und Kapitalplanung besser einschätzen.

Zeitliche Einordnung und diverse Anpassungen in CRD und CRR

Kreditrisiko - Änderungen im Kreditrisikostandardansatz:

• Anpassungen bei der generellen Behandlung extern eingestufter sowie unbeurteilter Positionen; Due Dilligence
• Änderungen bei der Forderungsklasse Unternehmen u. a. neue Risikogewichte für sogenannte Spezialfinanzierungen
• Änderungen bei der Forderungsklasse Mengengeschäft Einführung der Risikogewichtung für sogenannte Transaktor-Transaktionen
• Änderungen bei der Forderungsklasse durch Immobilien besicherte Positionen: Mindestanforderungen und Risikogewichtungen für durch Wohn- bzw. durch Gewerbeimmobilien besicherte Positionen
• Änderungen bei der Forderungsklasse Beteiligungen und Neueinführung der Forderungsklasse Nachrangige Positionen
• Kreditkonversionsfaktoren Überarbeitung der bestehenden und Einführung neuer CCF-Faktoren

Operationelles Risiko:

• Vorstellung des neuen Ansatzes

Übergangsregelungen

• Kurzer Überblick über Übergangsregelungen

Sukzessive werden von den Sparkassen zu tätigende notwendige Einstellungen u. a. im OSP Plus vorgestellt.

• Monika Geiger

Gute Kenntnisse in Bezug auf die bestehenden Rechtsgrundlagen von CRR II und CRD V werden vorausgesetzt.